賣家遇到詐騙可以去哪裡申訴？

遇到寄出的商品被買家調包，價值1000多元的訂單，買家拍照說收到不對的東西，申請退貨，我請買家提供開箱影片，故意不給。

後來蝦皮判我贏，我在對方評價留言要其他賣家注意這個人，後來也有其他賣家還跟我說他也被這位買家騙。

之前蝦皮判買家寄回那箱他宣稱的東西準備蒐集證據去警察局，結果警察局說這是消費糾紛不算詐騙

後來蝦皮要把這箱東西寄回去給買家，但是他不回蝦皮，所以蝦皮就完成訂單撥款給我，後來她跑去跟新北市消保會申訴，說她把包裹寄回來，沒有還他錢。

我的疑問是如果是單一事件，警察說是消費糾紛，不算詐騙，那如果很多賣家都有遇到應該是詐騙吧？賣家也不能去消保會申訴？那我們就沒有什麼管道可以保護自己嗎？後來我去問律師，律師說這個行為已經構成刑事詐欺罪，可以直接寫訴狀去提告，是警察不想受理。